Numpy Gleitende Durchschnittliche Funktion

Die folgenden Beispiele erzeugen einen gleitenden Durchschnitt der vorhergehenden WINDOW-Werte. Wir schneiden die ersten (WINDOW -1) Werte ab, da wir den Durchschnitt vor ihnen finden können. (Das Standardverhalten für die Konvolution besteht darin, dass Werte vor dem Beginn unserer Sequenz 0 sind). (Formalerweise konstruieren wir die Folge y für die Folge x mit yi (xi x (i1) 8230. x (in)) n) Dies nutzt die numpy8217s-Faltungsfunktion. Dies ist ein gleitender Durchschnittsbetrieb. Ändern von Gewichtungen macht einige Werte wichtiger Offsetting entsprechend können Sie die durchschnittliche als um Punkt zu sehen, anstatt vor Punkt. Anstatt die Werte zu verkürzen, können wir die Anfangswerte festlegen, wie es in diesem Beispiel veranschaulicht ist: Hmmm, es scheint, dass diese quoteasy zu implementierenquot-Funktion eigentlich ziemlich einfach ist, falsch zu kommen und hat eine gute Diskussion über Speicher-Effizienz gefördert. I39m glücklich, aufblasen zu haben, wenn es bedeutet, dass etwas nach rechts gemacht worden ist. Ndash Richard NumPys Mangel an einer bestimmten Domain-spezifische Funktion ist vielleicht aufgrund der Core Teams Disziplin und Treue zu NumPys Prime-Direktive: bieten einen N-dimensionalen Array-Typ. Sowie Funktionen zum Erstellen und Indizieren dieser Arrays. Wie viele grundlegende Ziele, diese ist nicht klein, und NumPy macht es brillant. Das (viel) grßere SciPy enthält eine viel grßere Sammlung von domänenspezifischen Bibliotheken (sogenannte Unterpakete von SciPy-Devs), beispielsweise numerische Optimierung (Optimierung), Signalverarbeitung (Signal) und Integralrechnung (integrieren). Meine Vermutung ist, dass die Funktion, die Sie nach ist in mindestens einem der SciPy-Unterpakete (scipy. signal vielleicht) aber ich würde zuerst in der Sammlung von SciPy Scikits suchen. Identifizieren die relevanten Scikit (s) und suchen die Funktion von Interesse dort. Scikits sind unabhängig voneinander entwickelte Pakete, die auf NumPySciPy basieren und auf eine spezielle technische Disziplin gerichtet sind (z. B. scikits-image, scikits-learn etc.) Einige davon waren (vor allem das geniale OpenOpt für numerische Optimierung) hoch angesehene, ausgereifte Projekte Bevor er sich unter der relativ neuen Scikits-Rubrik befindet. Auf der Homepage der Scikits sind über 30 solcher Scikits aufgelistet. Obwohl mindestens einige von ihnen nicht mehr unter aktiver Entwicklung sind. Nach diesem Rat würden Sie zu scikits-timeseries führen, aber das Paket ist nicht mehr unter aktiver Entwicklung In Wirklichkeit ist Pandas geworden, AFAIK, die de facto NumPy-basierte Zeitreihen-Bibliothek. Pandas hat mehrere Funktionen, die verwendet werden können, um einen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, der einfachste ist wahrscheinlich rollingmean. Die Sie so verwenden: Nun, rufen Sie einfach die Funktion Rolling Mean Passing in der Serie Objekt und eine Fenstergröße. Die in meinem Beispiel unten ist 10 Tage. Ob es funktioniert hat - z. Verglichen Werte 10-15 in der ursprünglichen Serie gegenüber der neuen Serie geglättet mit rollenden Mittel Die Funktion Rolling Mean, zusammen mit etwa ein Dutzend oder so andere Funktion sind informell gruppiert in der Pandas-Dokumentation unter der Rubrik Moving-Fenster-Funktionen eine zweite, verwandte Gruppe von Funktionen In Pandas wird als exponentiell gewichtete Funktionen bezeichnet (zB ewma, die einen exponentiell verschobenen gewichteten Durchschnitt berechnet). Die Tatsache, dass diese zweite Gruppe nicht in der ersten (Moving-Fenster-Funktionen) enthalten ist, ist vielleicht, weil die exponentiell gewichteten Transformationen nicht auf einem festen Länge Fenster verlassen Ich weiß, das ist eine alte Frage, aber hier ist eine Lösung, die keine zusätzlichen verwendet Datenstrukturen oder Bibliotheken. Es ist linear in der Anzahl der Elemente der Eingabe-Liste und ich kann nicht anders denken, um es effizienter (eigentlich, wenn jemand weiß, ein besseres Weg, um das Ergebnis zuzuteilen, lass es mich wissen). HINWEIS: das wäre viel schneller mit einem numpy-Array anstelle einer Liste, aber ich wollte alle Abhängigkeiten zu beseitigen. Es wäre auch möglich, die Leistung durch Multi-Thread-Ausführung zu verbessern Die Funktion geht davon aus, dass die Eingabeliste eindimensional ist, also seien Sie vorsichtig. UPD: Effizientere Lösungen wurden von Alleo und jasaarim vorgeschlagen. Sie können np. convolve dafür verwenden: Das Argument mode gibt an, wie die Kanten behandelt werden sollen. Ich wählte den gültigen Modus hier, weil ich denke, das ist, wie die meisten Leute erwarten, laufen zu arbeiten, aber Sie können andere Prioritäten haben. Hier ist eine Handlung, die den Unterschied zwischen den Modi veranschaulicht: Ich mag diese Lösung, weil es sauber ist (eine Zeile) und relativ effizient (Arbeit getan in numpy). Aber Alleo39s quotEfficient solutionquot mit numpy. cumsum hat eine bessere Komplexität. Ndash Ulrich Stern Sie können einen laufenden Mittelwert mit berechnen: Glücklicherweise schließt numpy eine Faltenfunktion ein, die wir verwenden können, um Sachen oben zu beschleunigen. Der laufende Mittelwert entspricht dem Falten von x mit einem Vektor, der N lang ist, wobei alle Elemente gleich 1N sind. Die numpy-Implementierung von convolve beinhaltet den Start-Transient, also müssen Sie die ersten N-1 Punkte entfernen: Auf meiner Maschine ist die schnelle Version 20-30 mal schneller, abhängig von der Länge des Eingabevektors und der Größe des Mittelungsfensters . Beachten Sie, dass Convolve enthält einen gleichen Modus, der scheint, wie es die vorübergehende Frage ansprechen sollte, aber es teilt es zwischen Anfang und Ende. Es entfernt den Übergang vom Ende, und der Anfang doesn39t haben eine. Nun, ich denke, es ist eine Frage der Prioritäten, ich don39t brauchen die gleiche Anzahl von Ergebnissen auf Kosten der eine Steigung in Richtung Null, die isn39t gibt es in den Daten. BTW, hier ist ein Befehl, um den Unterschied zwischen den Modi: Modi (39full39, 39same39, 39valid39) Diagramm (convolve (one ((200,)), diejenigen ((50,)) 4750, Modem) für m in den Modi zu zeigen Achse (-10, 251, -.1, 1.1) Legende (Modi, loc39Lower center39) (mit pyplot und numpy importiert). Ndash lapis Mar 24 14 am 13:56 pandas ist dafür besser geeignet als NumPy oder SciPy. Seine Funktion Rollingmean macht die Arbeit bequem. Es gibt auch ein NumPy-Array, wenn die Eingabe ein Array ist. Es ist schwierig, Rollingmean in der Leistung mit einer benutzerdefinierten reinen Python-Implementierung zu schlagen. Hier ist ein Beispiel Leistung gegen zwei der vorgeschlagenen Lösungen: Es gibt auch schöne Optionen, wie man mit den Randwerten umgehen. I39m immer durch eine Signalverarbeitungsfunktion geärgert, die Ausgangssignale unterschiedlicher Form zurückgeben als die Eingangssignale, wenn beide Eingänge und Ausgänge dieselbe Natur haben (z. B. beide Zeitsignale). Es bricht die Korrespondenz mit der zugehörigen unabhängigen Variablen (z. B. Zeit, Frequenz), die Plotten oder Vergleichen nicht direkt macht. Wenn Sie das Gefühl teilen, möchten Sie vielleicht die letzten Zeilen der vorgeschlagenen Funktion als ynp. convolve (ww. sum (), s, mode39same39) zurückgeben ywindowlen-1 :-( windowlen-1) ndash Christian O39Reilly Aug 25 15 am 19:56 Ein wenig spät zur Partei, aber Ive bildete meine eigene kleine Funktion, die NICHT um die Enden wickelt, oder Auflagen mit Nullen, die dann verwendet werden, um den Durchschnitt ebenso zu finden. Als weitere Behandlung gilt, dass sie auch das Signal an linear beabstandeten Punkten neu abtastet. Fertigen Sie den Code an, um andere Eigenschaften zu erhalten. Das Verfahren ist eine einfache Matrixmultiplikation mit einem normalisierten Gaußschen Kern. Ein einfacher Gebrauch auf einem sinusförmigen Signal mit addiertem normalem verteiltem Rauschen: Diese Frage ist jetzt sogar älter als, als NeXuS über es letzter Monat schrieb, ABER ich mag, wie sein Code sich mit Randfällen befasst. Da es sich jedoch um einen einfachen gleitenden Durchschnitt handelt, liegen seine Ergebnisse hinter den Daten, auf die sie sich beziehen, zurück. Ich dachte, dass der Umgang mit Rand Fällen in einer befriedigender Weise als NumPys Modi gültig. gleich. Und voll konnte erreicht werden, indem eine ähnliche Annäherung an eine Faltung () basierte Methode angewendet wurde. Mein Beitrag verwendet einen zentralen laufenden Durchschnitt, um seine Ergebnisse mit seinen Daten auszurichten. Wenn zwei Punkten für das zu verwendende Vollformatfenster zur Verfügung stehen, werden laufende Mittelwerte aus sukzessiv kleineren Fenstern an den Rändern des Arrays berechnet. Eigentlich aus nacheinander größeren Fenstern, aber das ist eine Implementierung Detail. Seine relativ langsam, weil es convolve () verwendet. Und könnte wahrscheinlich durch eine wahre Pythonista viel aufgepeppt werden, aber ich glaube, dass die Idee steht. Antwortete Jan 2 um 0:28 np. convolve ist schön, aber langsam, wenn die Fensterbreite groß wird. Einige Antworten bieten effizientere Algorithmen mit np. cumsum aber scheinen nicht in der Lage, Rand-Werte zu behandeln. Ich selbst habe einen Algorithmus implementiert, der dieses Problem gut behandeln kann, wenn dieses Problem deklariert ist als: Eingangsparameter mergenum kann als 2 windowwidth 1 gedacht werden. Ich weiß, dieser Code ist ein wenig unlesbar, wenn u finden es nützlich und wollen einige Expanationen, lass es mich wissen und Ill Update dieser Antwort. (Das Schreiben einer Erklärung kann mir viel Zeit kosten, ich hoffe, ich mache es nur, wenn jemand es braucht. Bitte verzeihen Sie mir für meine Faulheit :)) Wenn nur u in seiner ursprünglichen Version interessiert sind: Sein sogar noch unlesbarer: die erste Lösung Bekommt Kanten Problem durch das Auffüllen Nullen rund um das Array, aber die zweite Lösung veröffentlicht hier behandelt es in einem harten und direkten Weg :) lapis ja, aber sagen können Sie Cumsum-Methode auf die erste Tick und speichern Sie Ihre rollenden durchschnittliche Array für die Nächsten Tick. Jeder Tick danach müssen Sie nur die neuesten gleitenden Mittelwert an Ihre rollende Array im Speicher anhängen. Mit dieser Methode können Sie nicht neu berechnen Dinge, die Sie bereits berechnet haben: Am ersten ticken Sie cumsum danach fügen Sie nur das quotmean der letzten Periode elementsquot, die 2x schneller für alle nachfolgenden Zecken ist. Ndash litepresence Wenn Sie sich entscheiden, Ihre eigenen rollen, anstatt eine vorhandene Bibliothek, bitte bewusst sein, Gleitkomma-Fehler und versuchen, ihre Auswirkungen zu minimieren: Wenn alle Ihre Werte sind etwa die gleiche Größenordnung , Wird dies dazu beitragen, die Genauigkeit zu bewahren, indem immer Werte von annähernd ähnlichen Größen addiert werden. In meinem letzten Satz habe ich versucht zu zeigen, warum es Gleitkomma-Fehler hilft. Wenn zwei Werte annähernd dieselbe Größenordnung sind, dann verliert das Addieren weniger Genauigkeit, als wenn Sie eine sehr große Zahl zu einem sehr kleinen hinzugefügt haben. Der Code kombiniert quadratweise benachbarte Quotwerte in einer Weise, daß gerade Zwischensummen immer in der Grße ausreichend nahe sein sollten, um den Gleitkommafehler zu minimieren. Nichts ist narrensicher, aber diese Methode hat ein paar sehr schlecht umgesetzte Projekte in der Produktion gespart. Ndash Mayur Patel Dez 15 14 am 17:22 Alleo: Statt einer Addition pro Wert, you39ll tun zwei. Der Beweis ist der gleiche wie das Bit-Flipping-Problem. Allerdings ist der Punkt dieser Antwort nicht notwendigerweise Leistung, sondern Präzision. Die Speicherauslastung für die Mittelung von 64-Bit-Werten würde 64 Elemente im Cache nicht überschreiten, daher ist sie auch im Arbeitsspeicher freundlich. Ndash Mayur Patel 29 Dec um 17:04 Uhr

Stock Optionen Wenn Gefeuert

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Was sind Binär-Optionen Ein Binär-Option fragt eine einfache yesno Frage: Wenn Sie denken, ja, kaufen Sie die binäre Option. Wenn Sie nein denken, verkaufen Sie. Jeder Weg, Ihr Preis zu kaufen oder zu verkaufen ist zwischen 0 und 100. Was auch immer Sie zahlen, ist Ihr maximales Risiko. Sie können nicht mehr verlieren. Halten Sie die Option zum Verfall und wenn youre Recht, erhalten Sie die volle 100 und Ihr Gewinn ist 100 minus Ihr Kaufpreis. Und mit Nadex, können Sie vor dem Ablauf verlassen, um Ihre Verluste zu schneiden oder zu sperren in den Gewinnen, die Sie bereits haben. Das ist ziemlich, wie binäre Optionen funktionieren. Schalten Sie Ihre Lautsprecher ein und folgen Sie unserem interaktiven Guide Ab Januar 2017 sind die Gebühren 1 pro Vertrag, mit maximal 50 pro Bestellung, um ein Gewerbe zu platzieren. Handel viele Märkte von einem Konto Nadex können Sie handeln viele der am stärksten gehandelten Finanzmärkte, die alle aus einem Konto: Aktienindex-Futures Das Dow. SampP 500. Nasdaq-100. Russell 2000. FTSE China A50. Nikkei 225. FTSE-100. DAX Forex EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, AUDUSD, USDCAD, GBPJPY, USDCHF, EURGBP, AUDJPY Rohstoffe Gold, Silber, Kupfer, Rohöl, Erdgas, Mais, Soja Economic Events Fed Funds Rate, Jobless Claims, Nichtfarmlohn - PayrollExcel Tabellen für binäre Optionen Dieser Artikel stellt binäre Optionen und mehrere Preiskalkulationstabellen zur Verfügung stellt. Binäre Optionen geben dem Eigentümer eine feste Auszahlung (die nicht mit dem Kurs des Basiswertes variiert) oder gar nicht. Die meisten Binär-Optionen sind im europäischen Stil diese werden mit geschlossenen Formeln aus einer Black-Scholes-Analyse abgeleitet, wobei die Auszahlung bei Verfall ermittelt. Bargeld oder Nichts amp Asset oder Nothing Optionen Binäre Optionen können entweder Cash oder Nothing oder Asset oder Nothing sein. Ein Cash - oder Non-Call hat eine feste Auszahlung, wenn der Aktienkurs über dem Basispreis bei Verfall liegt. Ein Bargeld oder keine Angaben gemacht hat eine feste Auszahlung, wenn der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt. Wenn der Vermögensgegenstand bei Verfall über dem Streik gehandelt wird, ist die Auszahlung eines Vermögenswertes oder oder Nichtanrufs gleich dem Vermögenspreis. Umgekehrt hat ein Vermögenswert oder nichts einen Auszahlungsbetrag, der dem Vermögenswert entspricht, wenn der Vermögenswert unter dem Ausübungspreis notiert. Diese Excel-Tabelle Preise Bargeld oder Nichts amp Asset oder Nichts Optionen Zwei-Asset Cash-or-Nothing Optionen Diese binären Optionen werden über zwei Vermögenswerte festgesetzt. Sie haben vier Varianten, basierend auf der Beziehung zwischen Spot - und Streikpreisen. hoch und hoch . Diese zahlen nur, wenn der Basispreis beider Vermögenswerte unter dem Kassakurs der beiden Vermögenswerte auf und ab liegt. Diese zahlen nur, wenn der Kassakurs eines Vermögenswertes über seinem Ausübungspreis liegt und der Kassakurs des anderen Vermögenswertes unter seinem Ausübungspreis liegt oder nicht angerufen wird. Diese zahlen einen vorbestimmten Betrag des Kassakurses der beiden Vermögenswerte ist über ihrem Ausübungspreis Bargeld oder nichts gesetzt. Diese zahlen einen vorgegebenen Betrag, wenn der Spotpreis für beide Vermögenswerte unter dem Ausübungs prie ist Folgende Excel-Tabelle die Preise alle vier Varianten unter Verwendung der Lösung vorgeschlagen von Heynen und Kat (1996). C-Brick-Optionen werden aus vier zwei-Asset-Cash-oder-nichts Optionen konstruiert. Der Inhaber erhält einen vorgegebenen Geldbetrag, wenn der Preis des Vermögens A zwischen einem oberen und einem unteren Streik liegt und wenn der Preis des Vermögens B zwischen dem oberen und dem unteren Streik liegt. Supershares Supershare Optionen basieren auf einem Portfolio von Vermögenswerten mit Aktien, die gegen ihren Wert ausgegeben werden. Supershares zahlen einen vorbestimmten Betrag, wenn der Basiswert zwischen einem oberen und einem niedrigeren Wert bei Verfall festgesetzt wird. Der Betrag ist in der Regel ein fester Anteil des Portfolios. Supershares wurden von Hakansson (1976) eingeführt und werden mit den folgenden Gleichungen bewertet. Gap-Optionen Eine Gap-Option hat einen Auslöserpreis, der bestimmt, ob die Option ausgezahlt wird. Der Ausübungspreis bestimmt jedoch die Höhe der Auszahlung. Die Auszahlung einer Gap-Option wird durch Differenz zwischen dem Vermögenspreis und einer Lücke bestimmt, solange der Vermögenspreis über oder unter dem Ausübungspreis liegt. Der Preis und die Auszahlung einer europäischen Style-Gap-Option werden durch diese Gleichungen gegeben, wobei X 2 der Ausübungspreis ist und X 1 der Auslöserpreis ist. Betrachten Sie eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 30, und eine Lücke Streik von 40 kann die Option ausgeübt werden, wenn der Vermögenspreise über 30, aber zahlt nichts, bis der Vermögenswert Preis ist über 40 herunterladen Excel-Tabelle zu Preis Gap Optionen Leave Abbrechen eine Antwort Antworten wie die freie Tabellen Meister Knowledge Base Aktuelle Beiträge

Binäre Optionen Bully Strategie

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Feedback willkommen Forex Handelszeiten, Forex Handelszeit: New York öffnet sich auf 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr EST (EDT) Tokyo eröffnet um 19:00 Uhr bis 4:00 Uhr EST (EDT) Sydney eröffnet um 17:00 Uhr bis 2:00 Uhr EST (EDT) London eröffnet um 3: 00:00 bis 12:00 Uhr EST (EDT) Und so gibt es Stunden, in denen zwei Sitzungen überlappen: New York und London: zwischen 8:00 Uhr mdash 12:00 Uhr EST (EDT) Sydney und Tokyo: zwischen 19:00 Uhr Mdash 2:00 am EST (EDT) London und Tokio: zwischen 3:00 am mdash 4:00 am EST (EDT) Zum Beispiel würde der Handel EURUSD, GBPUSD Währungspaare geben gute Ergebnisse zwischen 8:00 Uhr und 12:00 Uhr EST Wenn zwei Märkte für diese Währungen tätig sind. An diesen überlappenden Handelszeiten youll finden Sie das höchste Volumen der Trades und damit mehr Chancen auf dem Devisenmarkt zu gewinnen. Was ist Ihr Forex-Broker Ihr Broker bietet eine Handelsplattform mit einem bestimmten Zeitrahmen (der Zeitrahmen hängt von dem Land, in dem Broker arbeitet). 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Hier sind einige Tipps für die Verwendung der Forex Market Time Converter: Konzentrieren Sie Ihre Handelsaktivitäten während der Handelszeiten für die drei größten Marktzentren: London, New York und Tokio. Die meisten Marktaktivitäten werden auftreten, wenn einer dieser drei Märkte geöffnet ist. Einige der aktivsten Marktzeiten werden auftreten, wenn zwei oder mehrere Marktzentren gleichzeitig geöffnet sind. Die Forex Market Time Converter wird deutlich zeigen, wenn zwei oder mehr Märkte geöffnet sind, indem sie mehrere grüne Open-Indikatoren in der Status-Spalte.3 Mehr Einträge zu Ihrem Forex Trading Resolutions hinzufügen Vor 3 Tagen 2:08 AM 11 Januar 2017 Keine Kommentare Some Von Ihnen haben möglicherweise bereits das Jahr mit Handelsbeschlüssen im Auge begonnen. Für diejenigen, die havent verabschiedet noch nicht, ist es nicht zu spät Unten sind einige Beschlüsse, die Sie für Ihre Ziele geeignet finden können 1. Haben Sie eine regelmäßige Trading Review Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihren Handel zu überprüfen. Was ist groß über diese Auflösung ist, dass Sie sofort starten können. Der Beginn des Jahres ist die perfekte Zeit, um zurück auf Ihre Vergangenheit Trading Performance. Es ist wichtig, ganz ehrlich zu sein bei der Beurteilung Ihrer Leistung. Stellen Sie sich Fragen wie: Was sind meine Trading-Stärken Was sind meine Trading-Schwächen War ich in der Lage, an meinem Trading-Plan halten Ich habe meine bisherigen Trading-Ziele erreicht Was sind meine neuen Trading-Ziele Aber im Auge behalten, um wirklich das Beste aus Müssen sie regelmäßig und häufig durchgeführt werden. Zu diesem Zweck empfehlen wir, ein Handelsblatt zu führen. Sie können eine selbst, oder Sie können versuchen, erstellen Sie eine auf dem BabyPips-Forum. 2. Glauben Sie an sich selbst Mit einer positiven Einstellung kann ein langer Weg zu helfen Sie entwickeln und wachsen als Händler zu gehen. In der Tat hat sich ein ganz neuer Zweig der Psychologie auf der Grundlage positives Denken. Dieses neue Gebiet, genannt positive Psychologie, konzentriert sich auf die Menschen zu helfen, ihr volles Potenzial. Es ist sehr verschieden von der traditionellen Psychologie, wo der Schwerpunkt ist die Heilung Geisteskrankheit. Also egal, was Ihr Endergebnis am Ende dieses Jahres sah, denken Sie daran, dass Sie das Jahr beginnen mit einem sauberen Schiefer. Nutzen Sie diese und die zusätzliche Erfahrung und Einsicht, die Sie aus dem vergangenen Jahr verdient haben. Sie ermöglichen es Ihnen, lernen und arbeiten besser, die möglicherweise zu konsistenten Gewinnen führen kann. 3. Lernen Sie etwas Neues Während seine alle gut und gut zu einem Handelssystem, das funktioniert, ist es auch gut für Händler, neue Tricks zu lernen. Lesen Sie ein Buch, folgen Sie einem Trader-Blogger mit einem anderen Trading-Stil, oder lesen Sie auf andere Trading-Strategien. Auschecken der beliebten Trading-Foren ist ein guter Ort zu starten, wenn youre auf der Suche nach neuen Trading-Bücher und Strategien. Was wichtig ist, ist, dass Sie Ihre Trading-Fähigkeiten zu erweitern. Denken Sie daran, ein erfolgreicher Trader zu sein, müssen Sie ständig lernen, anzupassen und zu verbessern. Sie wissen nie, wann das Marktumfeld für neue Handelsmethoden aufrufen Um mit Ihren Lösungen zu helfen, empfehle ich, sie als tägliche Auflösungen anstelle von jährlichen zu behandeln. Es kann schwierig sein, zu schaffen und halten diese Gewohnheit, aber wenn Sie mit kleinen Änderungen beginnen und auf ihnen aufbauen, wie die Zeit vergeht, werden Sie überrascht sein, wie erreichbar Ihre Ziele sind. 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